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兴业证券-兴证期权水晶球预测日报:市场情绪维持中性-200812

上传日期:2020-08-13 13:34:00  研报作者:于明明  分享者:bimeng   收藏研报

【研究报告内容】


  市场回顾:上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标表现乐观,波动率价差与50期货基差回归后的残差因子、认购认沽期权波动率价差的边际变化、认购认沽期权成交比率的边际变化、最近三日波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现中性,最近一日波动率风险溢价指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪中性。从标的日内走势来看,全天呈震荡下行走势,最终标的全天下跌0.30%,50指数下跌0.40%,标的走势符合水晶球指数的预期。
  短期预判:截止到周三市场收盘,兴证期权水晶球择时指数维持5分(情绪中性),期权市场数据表明最近一日和三日波动率风险溢价指标表现乐观,认购认沽期权成交比率、认购期权隐含波动率斜率指标表现中性,波动率价差与50期货基差回归后的残差因子、认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪中性。
  风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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