东海证券-金融工程日报-191022

　　主要指数
　　最新1个交易日，多数指数上涨，金融指数（0.57%）涨幅最大，创业板指数（-0.25%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-3.51%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅上证50（0.40%）上涨，中证500（-5.10%）跌幅最大。
　　行业
　　最新1个交易日，多数行业下跌，农林牧渔（3.44%）涨幅最大，医药生物（-1.40%）跌幅最大；最新5个交易日，各行业普遍下跌，仅农林牧渔（1.88%）上涨，电气设备（-5.21%）跌幅最大；近1个月来，多数行业下跌，银行（4.68%）涨幅最大，国防军工（-12.84%）跌幅最大。
　　两融
　　10月18日两融余额减少，为9611.43亿元，其中融资余额减少，为9471.38亿元，融券余额减少，为140.05亿元。行业中，非银金融的融资余额继续居前，非银金融的融券余额居前。
　　股指期货
　　各主力合约中，IH1911（-0.17%），IF1911（-0.36%），IC1911（-0.98%）基差均为负。基差/指数（年化）IH1911为（-2.41%），IF1911为（-5.28%），IC1911为（-14.28%）。
　　期权
　　最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率震荡下跌。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2003月3.000元行权价合约的虚值最大（百分比表示3.96%）。近月合约中沽1910月3.000元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.16%）。