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中信期货-量化数据日报:套利数据-200805

上传日期:2020-08-05 21:21:00  研报作者:刘宾,张杰  分享者:qwe123456789   收藏研报

【研究报告内容】


  基差:
  螺纹钢、焦炭、苹果、原油基差处于近一年来波动区间边界附近。
  价差:
  农产品:菜油-豆油、菜油-棕榈油、菜油/菜粕、玉米淀粉-玉米处于近一年来波动区间边界附近。
  黑色建材:螺矿比、煤焦比处于近一年来波动区间边界附近。
  化工能源:无。
  有色金属:金银比、金6、12价差处于近一年来波动区间边界附近。
  金融期货:股指期货IC基差(当月)、股指期货IC基差(次月)、股指期货IC基差(季月)、股指期货IC基差(下季)、股指期货IC跨期价差(季月-次月)、股指期货IC跨期价差(下季-季月)处于近一年来波动区间边界附近。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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