东海证券-金融工程日报-200805

　　市场数据：
　　主要指数
　　最新1个交易日，各指数涨跌不一，上证50（0.95%）涨幅最大，创业板指数（-1.26%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（6.64%）涨幅最大；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（15.04%）涨幅最大。
　　行业
　　最新1个交易日，多数行业下跌，银行（2.66%）涨幅最大，休闲服务（-3.82%）跌幅最大；最新5个交易日，各行业悉数上涨，医药生物（7.63%）涨幅最大；近1个月来，各行业普遍上涨，国防军工（30.93%）涨幅最大，仅银行（-2.41%）下跌。
　　两融
　　08月03日两融余额增加，为14491.64亿元，其中融资余额增加，为13940.82亿元，融券余额增加，为550.82亿元。行业中，非银金融、电子的融资余额居前，医药生物、非银金融、电子的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近一个交易日，各主力合约中，IH2008（-0.08%），IF2008（-0.40%），IC2008（-0.95%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2008为（-1.64%），IF2008为（-8.63%），IC2008为（-20.29%）。
　　期权
　　最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率在30%以下震荡。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2103月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示7.93%）。近月合约中购2008月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.38%）。