中信建投期货-股指期权早报-200804

　　周一，沪深300股指期权成交量较前一交易日大幅下行，持仓量小幅上行。全市场成交量为77911手，较前一交易日减少29986手，其中看涨期权成交量较前一交易日减少15753手，看跌期权成交量较前一交易日减少14233手，成交PCR为0.607，较前日下行0.073。持仓量为124240手，较前一交易日增加3788手，其中看涨期权增加1724手，看跌期权增加2064手，持仓PCR为0.9，较前日上行0.008。
　　周一，上证指数上行1.75%，深成指上行2.4%，沪深300指数上行1.62%，A股昨日整体上行。美股方面，三大指数均有小幅上行。亚洲地区，A50股指期货8月合约夜盘小幅上行，日经225指数早盘高开高走。波动率方面，沪深300指数30日历史波动率在80%分位水平以上。沪深300股指期权隐含波动率方面，8月平值看涨及看跌合约隐含波动率小幅上行。近几个交易日，股票市场成交金额再次上行，从技术形态上看，下方支撑依然较强，建议可尝试卖出8月虚值看跌合约。