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先锋期货-期权组合推荐-200731

上传日期:2020-07-31 21:42:00  研报作者:曾维国  分享者:bfbweb   收藏研报
格式:   pdf 大小:   5.6M
页数:   共84页 来源:   先锋期货
类型:   期权研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从先锋期货《期权组合推荐》研报附件原文摘录)
  2020年7月31日,白糖主力期权(以白糖期货主力合约为标的的期权合约,下同)的成交量共33482手,持仓量共146160手,看涨期权与看跌期权的成交量比率为1.57,加权平均的隐含波动率为25.17%。
  波动率交易建议
  不同月份:卖出曲线在上面的月份,买入曲线在下面的月份;
  相同月份:卖出点在曲线上面的期权,买入点在曲线下面的期权。
  2020年7月31日,棉花主力期权(以棉花期货主力合约为标的的期权合约,下同)的成交量共21907手,持仓量共108221手,看涨期权与看跌期权的成交量比率为2.46,加权平均的隐含波动率为23.91%。
  波动率交易建议
  不同月份:卖出曲线在上面的月份,买入曲线在下面的月份;
  相同月份:卖出点在曲线上面的期权,买入点在曲线下面的期权。 报告详细内容请下载附件查看
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