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五矿经易期货-金融期权日报-200710

上传日期:2020-07-10 10:36:00  研报作者:卢品先  分享者:19341783   收藏研报

【研究报告内容】


  (1)市场行情持续向上。市场连续两日出现向上走势。50ETF上涨0.35%报收3.459;沪300ETF上涨1.54%报收4.872;深300ETF上涨1.52%报收于4.950;沪深300指数上涨1.40%报收于4840.77。
  (2)期权隐含波动率涨跌互见。市场行情重新向上,但各期权隐含波动率走势仍是不同。50ETF期权隐含波动率下降0.71%至35.41%,沪300ETF期权隐含波动率上升0.12%至34.12%,深300ETF期权隐含波动率上升0.57%至34.87%,沪深300股指期权隐含波动率下降1.75%至32.43%。
  (3)期权持仓量PCR小幅波动。50ETF期权持仓量PCR下降至1.28,沪300ETF期权持仓量PCR上升至1.35,深300ETF期权持仓量PCR上升至1.15,沪深300股指期权持仓量PCR上升至1.41。
  (4)操作建议,构建多头牛市价差组合策略,如50ETF期权:BC_2007_3.30和SC_2007_3.40。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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