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中信期货-量化数据日报:套利数据-200708

上传日期:2020-07-08 22:45:00  研报作者:刘宾,张杰  分享者:lenhonen   收藏研报

【研究报告内容】


  以下基差和价差对值得关注:
  基差: 螺纹钢、 动力煤、 鸡蛋、 原油基差处于近一年来波动区间边界附近价差:
  农产品: 菜油-豆油、菜油-棕榈油价差处于近一年来波动区间边界附近
  黑色: 螺矿比价差处于近一年来波动区间边界附近
  化工: 无
  有色: 铜锌比、铝连 1 连 2 月价差处于近一年来波动区间边界附近
  金融: 10 年国债期货次季合约跨期价差处于近一年来波动区间边界附近
 报告详细内容请查阅原报告附件
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