五矿经易期货-金融期权日报-200706

　　（1）市场行情持续创高。市场持续向上格局，再度创下今年新高。50ETF上涨2.71%报收3.187；沪300ETF上涨1.99%报收4.457；深300ETF上涨2.10%报收于4.526；沪深300指上涨1.93%报收于4419.60。
　　（2）期权隐含波动率多数走跌。市场行情向上，多数商品期权隐含波动率走势维持向下。50ETF期权隐含波动率下降0.71%至13.73%，沪300ETF期权隐含波动率下跌0.18%至16.82%，深300ETF期权隐含波动率下跌0.46%至16.52%，沪深300股指期权隐含波动率上升0.43%至23.47%。
　　（3）期权持仓量PCR持续下跌。50ETF期权持仓量PCR下跌至1.37，沪300ETF期权持仓量PCR下跌至1.45，深300ETF期权持仓量PCR下跌至1.36，沪深300股指期权持仓量PCR下跌至1.32。
　　（4）操作建议，构建多头牛市价差组合策略，如50ETF期权：BC_2007_3.00和SC_2007_3.10。