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兴业证券-兴证期权水晶球预测日报:短期情绪表现中性-200702

上传日期:2020-07-03 13:18:00  研报作者:于明明  分享者:506644865   收藏研报

【研究报告内容】


  市场回顾: 上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、基于最近一日的波动率风险溢价的边际变化指标、波动率价差的边际变化指标和认购认沽期权成交比率及其边际变化指标均表现乐观,波动率期限结构的边际变化指标和基于最近三日的波动率风险溢价表现中性,整体而言期权市场情绪乐观。从标的日内走势来看,全天维持震荡向上走势,最终标的上涨 2.51%,50 指数上涨 2.47%,标的走势符合水晶球指数的预期。
  短期预判: 截止到周四市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向 5 分(情绪中性),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率和波动率价差的边际变化指标表现乐观,基于最近一日的波动率风险溢价的边际变化指标表现中性,波动率期限结构的边际变化指标和基于最近三日的波动率风险溢价表现谨慎,整体而言期权市场情绪中性。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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