东海证券-金融工程日报-200703

　　主要指数
　　最新 1 个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（5.57%）涨幅最大；最新5 个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（8.17%）涨幅最大；最近 22个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（17.65%）涨幅最大。
　　行业
　　最新 1 个交易日，多数行业上涨，非银金融（5.52%）涨幅最大，农林牧渔（-0.56%）跌幅最大；最新 5 个交易日，各行业普遍上涨，休闲服务（18.28%）涨幅最大，仅钢铁（-0.66%）下跌；近 1 个月来，各行业悉数上涨，休闲服务（32.98%）涨幅最大。
　　两融
　　07 月 01 日两融余额增加，为 11761.21 亿元，其中融资余额增加，为11421.49 亿元，融券余额增加，为 339.73 亿元。行业中，电子、非银金融的融资余额居前，医药生物、非银金融、电子的融券余额居前。
　　股指期货
　　各主力合约中， IH2007 （-0.41%）， IF2007 （-0.29%）， IC2007 （-0.35%）基差均为负。基差/指数（年化） IH2007 为（-9.97%）， IF2007 为（-7.10%），IC2007 为（-8.58%） 。
　　期权
　　最近几个交易日，50ETF 期权认沽主力合约隐含波动率水平没有明显变化，认购主力合约隐含波动率略有下降。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽 2012月 3.100 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 5.57%）。近月合约中沽2007 月 3.100 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 1.87%） 。