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宝城期货-金融期权日报:权重股受关注,利好上证50指数-200703

上传日期:2020-07-03 09:43:00  研报作者:龙奥明  分享者:流淌的岁月   收藏研报

【研究报告内容】


  今日点评
  2020年07月02日,50ETF涨2.51%,收于3.103,300ETF(上交所)涨2.29%,收于4.370,300ETF(深交所)涨2.10%,收于4.433,沪深300指数涨2.07%,收于4335.84。
  上证50ETF期权成交量PCR为0.66,上一交易日成交量PCR为0.83;持仓量PCR为1.40,上一交易日持仓量PCR为1.37。上交所3000ETF期权成交量PCR为0.71,上一交易日成交量PCR为0.85;持仓量PCR为1.59,上一交易日持仓量PCR为1.59。深交所300ETF期权成交量PCR为0.71,上一交易日成交量PCR为0.83;持仓量PCR为1.36,上一交易日持仓量PCR为1.30。中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.76,上一交易日成交量PCR为0.71;持仓量PCR为1.28,上一交易日持仓量PCR为1.28。
  上证50ETF期权2020年07月平值期权隐含波动率为20.35%,标的20交易日历史波动率为15.54%。上交所300ETF期权2020年07月平值期权隐含波动率为21.16%,标的20交易日历史波动率为15.25%。深交所300ETF期权2020年07月平值期权隐含波动率为20.94%,标的20交易日历史波动率为13.46%。中金所沪深300指数期权2020年07月平值期权隐含波动率为23.13%,标的20交易日历史波动率为14.24%。
  昨日股指全面大幅上涨,外盘重新开始反弹,内部经济稳健恢复,市场的乐观情绪升温。沪深两市成交金额突破万亿,除了医疗保健外全行业上涨,金融、地产板块涨幅居前。前期涨幅较大的医疗板块表现不佳,而金融、地产等前期涨幅不大的板块开始轮涨。当前市场的情绪氛围较为乐观,市场集中关注权重股,上证50指数将受益明显。可以卖出上证50ETF的认沽期权。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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