东海证券-金融工程日报-200702

　　市场数据：
　　主要指数
　　最新 1 个交易日，各指数普遍上涨，上证 50（2.30%）涨幅最大，仅创业板指数（-0.76%）下跌；最新 5 个交易日，各指数悉数上涨，中小板指数（4.22%）涨幅最大；最近 22 个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（17.75%）涨幅最大。
　　行业
　　最新 1 个交易日，多数行业上涨，休闲服务（5.79%）涨幅最大，医药生物（-1.24%）跌幅最大；最新 5 个交易日，多数行业上涨，休闲服务（18.10%）涨幅最大，钢铁（-2.52%）跌幅最大；近 1 个月来，各行业悉数上涨，休闲服务（38.27%）涨幅最大。
　　两融
　　06 月 30 日两融余额增加，为 11636.09 亿元，其中融资余额增加，为11313.35 亿元，融券余额增加，为 322.74 亿元。行业中，电子、非银金融的融资余额居前，医药生物、非银金融、电子的融券余额居前。
　　股指期货
　　各主力合约中， IH2007 （-0.87%） ， IF2007 （-0.68%）， IC2007 （-0.89%）基差均为负。基差/ 指数（年化） IH2007 为（-19.75%）， IF2007 为（-15.57%），IC2007 为（-20.36%） 。
　　期权
　　最近几个交易日，50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率维持较大价差。 最新交易日的期权虚值结构中， 远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。 远月沽 2012 月 3.000 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 5.18%）。近月合约中沽 2007 月 3.000 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 1.42%） 。