五矿经易期货-金融期权日报-200702

　　（1）市场行情持续走扬。市场维持向上格局不变。50ETF上涨2.40%报收3.027；沪300ETF上涨2.25%报收4.272；深300ETF上涨2.14%报收于4.342；沪深300指上涨2.01%报收于4247.78。
　　（2）期权隐含波动率涨跌互见。市场行情向上，但各商品期权隐含波动率表现不同。50ETF期权隐含波动率下跌0.16%至15.22%，沪300ETF期权隐含波动率上涨0.12%至16.11%，深300ETF期权隐含波动率上涨2.24%至18.35%，沪深300股指期权隐含波动率下跌5.90%至15.93%。
　　（3）期权持仓量PCR延续上升。50ETF期权持仓量PCR上升至1.37，沪300ETF期权持仓量PCR上升至1.59，深300ETF期权持仓量PCR上升至1.47，沪深300股指期权持仓量PCR上升至1.28。
　　（4）操作建议，构建多头牛市价差组合策略，如50ETF期权：BC_2007_2.95和SC_2007_3.00。