宝城期货-金融期权日报：继续持有卖出认沽期权-200701

　　2020 年 06 月 30 日,50ETF 涨 0.65%,收于 2.956,300ETF(上交所)涨 1.21%,收于 4.178,300ETF(深交所)涨 1.33%,收于 4.251,沪深 300指数涨 1.32%,收于 4163.96。
　　上证 50ETF 期权成交量 PCR 为 1.00,上一交易日成交量 PCR为 1.04；持仓量 PCR 为 1.16,上一交易日持仓量 PCR 为 1.14。上交所 3000ETF 期权成交量 PCR 为 1.04,上一交易日成交量 PCR 为0.98；持仓量 PCR 为 1.41,上一交易日持仓量 PCR 为 1.35。深交所 300ETF 期权成交量 PCR 为 1.04,上一交易日成交量 PCR 为1.19；持仓量 PCR 为 1.24,上一交易日持仓量 PCR 为 1.17。中金所沪深 300 指数期权成交量 PCR 为 0.96,上一交易日成交量 PCR为 0.97；持仓量 PCR 为 1.19,上一交易日持仓量 PCR 为 1.16。
　　上证 50ETF 期权 2020 年 07 月平值期权隐含波动率为 16.03%,标的 20 交易日历史波动率为 13.06%。上交所 300ETF 期权 2020年 07 月平值期权隐含波动率为 17.35%,标的 20 交易日历史波动率为 14.42%。深交所 300ETF 期权 2020 年 07 月平值期权隐含波动率为 18.02%,标的 20 交易日历史波动率为 13.60%。中金所沪深300 指数期权 2020 年 07 月平值期权隐含波动率为 18.33%,标的20 交易日历史波动率为 14.17%。
　　昨日股指全面上涨。消息面,昨日统计局公布 PMI 数据,6 月制造业 PMI 上升至 50.9,说明经济恢复节奏良好。 昨日，多个信源显示， 央行决定于 7 月 1 日起下调再贷款、再贴现利率。 其中，支农再贷款、支小再贷款利率下调 0.25 个百分点，调整后， 3 个月、 6 个月和 1 年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为 1.95%、2.15%和 2.25%。再贴现利率下调 0.25 个百分点至 2%。 此外，央行还下调金融稳定再贷款利率 0.5 个百分点，调整后，金融稳定再贷款利率为 1.75%，金融稳定再贷款（延期期间）利率为 3.77%。可以提高金融惠及实体企业的直达性，降低融资成本。 可以继续持有卖出认沽期权策略