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五矿经易期货-金融期权日报-200701

上传日期:2020-07-01 12:21:00  研报作者:卢品先  分享者:28597040   收藏研报
格式:   pdf 大小:   904K
页数:   共7页 来源:   五矿经易期货
类型:   期权研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从五矿经易期货《金融期权日报》研报附件原文摘录)
  【市场概要】
  (1)市场行情低档震荡。市场行情反转向上。50ETF上涨0.65%报收2.956;沪300ETF上涨1.21%报收4.178;深300ETF上涨1.33%报收于4.251;沪深300指上涨1.32%报收于4163.96。
  (2)期权隐含波动率多数走跌。市场行情向上,带动期权隐含波动率下行。50ETF期权隐含波动率下跌1.89%至15.38%,沪300ETF期权隐含波动率下跌1.59%至15.99%,深300ETF期权隐含波动率下跌3.02%至16.11%,沪深300股指期权隐含波动率上升2.04%至21.82%。
  (3)期权持仓量PCR延续上升。50ETF期权持仓量PCR上升至1.22,沪300ETF期权持仓量PCR上升至1.41,深300ETF期权持仓量PCR上升至1.38,沪深300股指期权持仓量PCR维持在1.22。
  (4)操作建议,构建多头牛市价差组合策略,如50ETF期权:BC_2007_2.90和SC_2007_2.95。 报告详细内容请下载附件查看
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