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中信期货-分红跟踪专题报告:分红跟踪(九):折溢价率平稳-200701

上传日期:2020-07-01 12:16:00  研报作者:张革,姜沁  分享者:2779787834   收藏研报
格式:   pdf 大小:   731K
页数:   共8页 来源:   中信期货
类型:   期货研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从中信期货《分红跟踪专题报告:分红跟踪(九):折溢价率平稳》研报附件原文摘录)
  报告要点
  7月1日至7月7日,沪深300、上证50、中证500等待实施的现金分红点数分别为2.29点、0.00点、3.77点。
  摘要:
  现金分红跟踪:7月1日至7月7日,沪深300、上证50、中证500现金分红点数为2.29点、0.00点、3.77点。
  矫正基差:6月30日,剔除分红影响之后,IF2009、IH2009、IC2009矫正基差分别为-48.39点、-27.62点、-170.45点。
  展期建议:6月30日,IF2007空头移仓至IF2008、IF2009、IF2012的矫正年化移仓成本分别为-0.19%、-1.02%、1.88%。IH2007空头移仓至IH2008、IH2009、IH2012的矫正年化移仓成本分别为-5.34%、-4.54%、0.06%,IC2007空头移仓至IC2008、IC2009、IC2012的矫正年化移仓成本分别为3.85%、9.69%、10.62%。
  股指期权分红影响:对于行权价为4150点的IO2007期权,扣除分红影响,看涨期权被低估25.85%,看跌期权被高估29.34%。对于行权价为4150点的IO2008期权,扣除分红影响,看涨期权被低估19.89%,看跌期权被高估16.51%。 报告详细内容请下载附件查看
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