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兴业证券-兴证期权水晶球预测日报:短期情绪偏乐观-200630

上传日期:2020-07-01 11:06:00  研报作者:于明明  分享者:逍遥文化   收藏研报
格式:   pdf 大小:   429K
页数:   共6页 来源:   兴业证券
类型:   期权研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从兴业证券《兴证期权水晶球预测日报:短期情绪偏乐观》研报附件原文摘录)
  市场回顾:上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现乐观,认购期权隐含波动率斜率、最近一日波动率风险溢价的边际变化指标表现中性,最近三日波动率风险溢价、波动率期限结构的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,全天维持高位震荡走势,最终标的上涨0.65%,50指数上涨0.57%,标的走势高于水晶球指数的预期。
  短期预判:截止到周二市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向6分(情绪偏乐观),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率和基于最近一日的波动率风险溢价的边际变化指标表现乐观,波动率期限结构的边际变化指标和基于最近三日的波动率风险溢价表现中性,波动率价差的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观。
  风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。 报告详细内容请下载附件查看
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