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财通证券-期权每周点评:历史数据看端午节后下跌概率更高-200627

上传日期:2020-06-30 19:05:00  研报作者:陶勤英,熊晓湛  分享者:13816603035   收藏研报

【研究报告内容】


  投资要点:
  陶金期权指数本期打分为 88/100
  财通金工利用期权市场的数据,构造了几个择时能力较强的因子。通过计算这些因子在历史上所处的分位点,我们给出相应的择时打分,择时打分满分为 100 分。
  本期综合打分为 88 分, 显示情绪乐观。
  本周市场继续上涨,波动指数微涨
  本周市场继续有小幅上涨,最终本周 50ETF、沪深 300、华泰柏瑞 300ETF、嘉实 300ETF 涨跌幅分别为 1.06%、 0.98%、 1.44%、 1.90%。而波动指数由上周的 18.47 上涨到本周的 19.83。
  端午节后下跌概率更高
  从历史数据来看,过去十年端午假期之后首个交易日有六次出现下跌。而端午之后的数个交易日上证 50 和沪深 300 也一般会出现下跌,最近十年端午后 5 个交易日,上证 50 平均下跌 1.74%,沪深 300 平均下跌2.12%
  风险提示: 本文所提供的数据仅供投资参考。
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