东海证券-金融工程日报-200630

　　主要指数
　　最新 1 个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（ -1.85%）跌幅最大；最新 5 个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（ 4.70%）涨幅最大；最近22 个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（ 12.28%）涨幅最大。
　　行业
　　最新 1 个交易日，多数行业下跌，休闲服务（ 4.65%）涨幅最大，非银金融（ -2.52%）跌幅最大；最新 5 个交易日，多数行业上涨，食品饮料（ 4.20%）涨幅最大，钢铁（ -6.44%）跌幅最大；近 1 个月来，多数行业上涨，休闲服务（ 22.97%）涨幅最大，建筑材料（ -2.32%）跌幅最大。
　　两融
　　06 月 24 日两融余额减少，为 11414.91 亿元，其中融资余额减少，为11104.95 亿元，融券余额减少，为 309.96 亿元。行业中，电子、非银金融的融资余额居前，医药生物、电子的融券余额居前。
　　股指期货
　　各主力合约中， IH2007（ -1.11%）， IF2007（ -0.77%）， IC2007（ -0.90%）基差均为负。基差/指数（年化） IH2007 为（ -22.52%）， IF2007 为（ -15.65%）， IC2007 为（ -18.24%）。
　　期权
　　最近几个交易日， 50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率维持较大价差。 最新交易日的期权虚值结构中， 远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。 远月沽 2012 月 2.950 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 5.63%）。近月合约中沽 2007 月 2.950 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 1.77%）。