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中信期货-全球信用市场观测跟踪周度报告-200629

上传日期:2020-06-29 13:15:00  研报作者:刘宾  分享者:jfq168   收藏研报
格式:   pdf 大小:   1.2M
页数:   共26页 来源:   中信期货
类型:   宏观经济 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从中信期货《全球信用市场观测跟踪周度报告》研报附件原文摘录)
  1.1美国货币市场
  上周美元3个月期Libor利率小幅波动2.56%至23.5。TEDSpread扩大7%至16.91。
  1.2美国信用债市场
  上周,MarkitCDX指数显示投资级债券CDS指数跌0.41%,月度涨1.07%;高收益级债券CDS指数周度跌0.26%,月度涨2.03%。投资级企业债不国债利差涨3.55%,高收益级企业债不国债的利差涨4.35%。
  信用债利差是信用债不国债的收益率差额,从一个方面反映了信用债的风险溢价(RiskPremium)。若利差增大,则说明该信用债的风险溢价上升,信用风险升高。
  1.3美国利率互换市场
  上周,美国10年期国债收益率微升0.07%至0.676%,变化不大;2-10年利率扩大0.33%至42.14。
  1.4美国股市波动
  为了综合分析利率市场和股票市场的联系,我们选取MSCIUS指数和VIX指数来观察美国股市的波动。上周,MSCI美国指数周度跌0.94%,股指隐含波动率指数跌2.19%。本周(截止6月25日)美国三大股指出现调整,其中标普500跌2.86%,道琼斯跌3.31%,纳斯达克跌1.9%。 报告详细内容请下载附件查看
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