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中信期货-宏观专题报告:全球波动率指数跟踪周度报告-200629

上传日期:2020-06-29 13:06:00  研报作者:刘宾  分享者:ailven   收藏研报

【研究报告内容】


  1.大类资产波动率分地区纵览——股票类
  上周,全球资本市场投资者的恐慌情绪较上周缓和,全球股市分化,美国标普跌2.86%,道指跌3.31%,纳指跌1.9%。美股隐含波动率指数VIX周度跌9.12%。
  1.大类资产波动率分地区纵览——汇率类
  美元指数周度收涨0.08至97.429。人民币弹性隐含波动率跌0.0111至7.7082,波动率扩大0.7%。
  1.大类资产波动率分地区纵览——债券类
  美国利率掉期IV周度上升1.14%。中美利差走阔348BP至2.1864。
  1.大类资产波动率分地区纵览——商品类
  本周,商品各大类波动率均呈现延续下降趋势。
  能源波动率下降4.71%;
  工业金属波动率下降2%;
  贵金属波动率下降2.73%;
  农产品波动率下降8.16%;
  商品波动率下降4.34%。
  2.各地区5日涨跌幅
  相比上周,本周(截至2020年6月25日)全球市场恐慌情绪出现分化复。其中,CBOEVIX的5日涨跌幅为-8.26%;Stoxx50IV的5日涨跌幅为7.67%;日经225IV的5日涨1.21%,恒生指数IV的5日跌-1.82%;美国10年期利率互换隐含波动率5日-1.14%。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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