太平洋-金融工程量化择时周报：短期乐观可考虑等权配置行业-200629

上传日期：2020-06-29 12:02:00 研报作者：黎鹏分享者：jhon975135 收藏研报

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来源：太平洋证券订阅
类型：金融工程
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【研究报告内容】

　　1）行业月度涨跌幅排名：
　　银行、非银金融和电子元器件本月排名下降；食品饮料和医药处于历史 90%分位数位置；
　　2）行业波动率排名：
　　整体行业波动率均在下降。而银行处于靠近历史 10%分位数的位置;医药波动率反弹明显；；
　　3）行业指数多头排列，前五名权重行业中： a.没有行业处于
　　急涨状态； b.只有银行行业处于相关性多头排列； c.多数行业处于均线多头排列；
　　4）权重前 5 名行业近两周的持续小行业组合。
　　综合近期权重行业指数走势情况，我们延续上周观点：短期乐观。行业配置上我们认为可适当等权进行行业配置（超配小市值行业）。

报告详细内容请查阅原报告附件

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标签：量化周报短期考虑配置金融

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