东海证券-金融工程日报-200629

1. 市场数据：主要指数最新1个交易日，各指数普遍上涨，上证50（0.6东海证券2%）涨幅最大，仅中证500（-0.26%）下跌；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（5.61%）涨幅最大；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（16.09%）涨幅最大。

2. 行业最新1个交易日，多数行业下跌，房地产（1.65%）涨幅最金融工程日报大，纺织服装（-1.12%）跌幅最大；最新5个交易日，多数行业上涨，电子（7.09%）涨幅最大，纺织服装（-2.44%）跌幅最大；近1个月来，各行业普遍上涨，休闲服务（23.55%）涨幅最大，仅建筑材料（-0.03%）下跌。

3. 两融06月23日两融余额增加，为11467.48亿元，其中融资余额增加，为11155.66亿元，融券余额增加，为3东海证券11.82亿元。

4. 行业中，电子、非银金融工程日报金融的融资余额居前，医药生物、电子的融券余额居前。

5. 股指期货各主力合约中，IH2007（-0.97%），IF2007（-0.东海证券71%），IC2007（-0.78%）基差均为负。

6. 基差/指数（年化）IH2007为（-15.35%），IF2007为（-11.27%）金融工程日报，IC2007为（-12.31%）。

7. 期权50ETF期权东海证券2006合约到期，近月合约更换为2007合约。

8. 金融工程日报最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率保持较大差值。

9. 最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购东海证券虚值小于沽虚值。

10. 远月沽2012月2.950元行金融工程日报权价合约的虚值最大（百分比表示5.98%）。

11. 近月合约中沽2007月2.950元行权价合约的虚值最大（百分比2.东海证券05%）。