东海证券-金融工程日报-200624

　　市场数据：
　　主要指数
　　最新 1 个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（1.67%）涨幅最大；最新 5 个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（5.38%）涨幅最大；最近22 个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（16.39%）涨幅最大。
　　行业
　　最新 1 个交易日，多数行业下跌，食品饮料（2.50%）涨幅最大，通信（-1.46%）跌幅最大；最新 5 个交易日，多数行业上涨，电子（6.04%）涨幅最大，建筑材料（-2.88%）跌幅最大；近 1 个月来，各行业普遍上涨，休闲服务（24.73%）涨幅最大，仅银行（-0.13%）、建筑材料（-0.20%）下跌。
　　两融
　　06 月 22 日两融余额增加，为 11418.87 亿元，其中融资余额增加，为11114.52 亿元，融券余额增加，为 304.35 亿元。行业中，电子、非银金融的融资余额居前，医药生物、电子的融券余额居前。
　　股指期货
　　各主力合约中， IH2007 （-1.50%）， IF 2007 （-1.16%）， IC2007 （-1.16%）基差均为负。基差/ 指数（年化） IH2007 为（-22.78%）， IF2007 为（-17.63%），IC2007 为（-17.59%） 。
　　期权
　　最近几个交易日，50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率均上升，两者差值进一步放大。 最新交易日的期权虚值结构中， 远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽 2012 月 2.950 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 5.97%）。近月合约中沽 2006 月 2.952 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 0.37%） 。