东海证券-金融工程日报-200623

　　主要指数
　　最新1个交易日，多数指数上涨，金融指数（1.47%）涨幅最大，上证50（-0.14%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（5.56%）涨幅最大；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（11.60%）涨幅最大。
　　行业
　　最新1个交易日，多数行业下跌，电子（1.99%）涨幅最大，休闲服务（-2.42%）跌幅最大；最新5个交易日，多数行业上涨，电子（8.67%）涨幅最大，交通运输（-0.22%）跌幅最大；近1个月来，多数行业上涨，休闲服务（22.45%）涨幅最大，建筑材料（-2.25%）跌幅最大。
　　两融
　　06月19日两融余额增加，为11304.47亿元，其中融资余额增加，为11007.36亿元，融券余额增加，为297.11亿元。行业中，电子、非银金融的融资余额居前，医药生物、电子的融券余额居前。
　　股指期货
　　股指期货2008合约上市。各主力合约中，IH2007（-1.57%），IF2007（-1.24%）基差均负，IC2007（-1.26%）基差均正。基差/指数（年化）IH2007为（-22.93%），IF2007为（-18.10%），IC2007为（-18.33%）。
　　期权
　　最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率保持较大幅度差值。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2012月2.950元行权价合约的虚值最大（百分比表示5.67%）。近月合约中沽2006月2.950元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.41%）。