东海证券-金融工程日报-200622

　　主要指数
　　最新 1 个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（ 2.54%）涨幅最大；最新5 个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（ 5.11%）涨幅最大；最近 22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（ 9.51%）涨幅最大。
　　行业
　　最新 1 个交易日，多数行业上涨，食品饮料（ 2.38%）涨幅最大，钢铁（ -1.92%）跌幅最大；最新 5 个交易日，各行业普遍上涨，钢铁（ 5.98%）涨幅最大，仅银行（ -0.77%）下跌；近 1 个月来，多数行业上涨，休闲服务（ 25.69%）涨幅最大，建筑材料（ -1.34%）跌幅最大。
　　两融
　　06 月 18 日两融余额增加，为 11303.07 亿元，其中融资余额增加，为11006.76 亿元，融券余额增加，为 296.31 亿元。行业中，电子、非银金融的融资余额居前，电子、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　股指期货 2006 合约到期，近月合约改为 2007 合约。各主力合约中，IH2007（ -1.67%）， IF2007（ -1.27%）基差均负， IC2007（ -1.27%）基差均正。基差/指数（年化） IH2007 为（ -21.80%）， IF2007 为（ -16.51%），IC2007 为（ -16.52%）。
　　期权
　　最近几个交易日， 50ETF 期权认沽主力合约隐含波动率下跌，认购主力合约隐含波动率保持低位，认沽、认购主力合约隐含波动率价差缩小。 最新交易日的期权虚值结构中， 远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。 远月沽 2012 月 2.950 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 5.69%）。近月合约中沽 2006 月 2.950 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 0.54%）。